Hidden Markov models and their applications in finance

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Hidden Markov Models, usually referred to as HMMs, are one of the most successful concepts in statistical modeling conceived and analyzed in the last 40 years. They belong to the stochastic mixture models family and have been broadly implemented in numerous sectors to address the problem of data model fitting and forecasting. Their structure usually is comprised by an observed sequence which is conditioned on an underlying hidden (unobserved) process. This way HMMs provide flexibility to address various complicated problems and can be implemented for modeling univariate and multivariate financial time series. Moreover, based on current literature, economic variables exhibit patterns dependent on different economic regimes which can be successfully captured by HMMs. Their parsimonious structure and attractive properties along with the existence of efficient algorithms for their estimation were the main drivers for the selection of HMM as the main topic of this thesis. Consequently, in t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36701
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36701
ND
36701
Εναλλακτικός τίτλος
Hidden Markov models και οι εφαρμογές τους στα χρηματοοικονομικά
Συγγραφέας
Πετρόπουλος, Αναστάσιος του Χρήστος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Ξανθόπουλος Στέλιος
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος
Χατζής Σωτήριος
Τσιμήκας Τζων
Χατζησπύρος Σπύρος
Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Κυριακίδης Επαμεινώνδας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
204 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.