Θέματα εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής οικονομετρίας

Περίληψη

The present dissertation is oriented towards the empirical application of certain models and econometric techniques drawn from recent developments in the financial econometric literature. The aims of this project are targeted a) in testing the proposed financial models to financial data sets, b) in enriching and strengthen the analysis by inducing new aspects into the proposed methodologies, and finally c) in producing inferences and comparing the outcomes with other results existing in many related empirical applications. Each chapter in the present dissertation corresponds a different section of applied econometrics and therefore three empirical projects are carried out. Those are : a) the estimation and test of the joint conditional CAPM model introduced by Morelli (2011), b) the detection of fractional cointegrating relations using the variance ratio approach introduced by Nielsen (2010), and finally c) a comparative analysis of different volatility models, aiming a) th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26798
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26798
ND
26798
Εναλλακτικός τίτλος
Topics in applied financial econometrics
Συγγραφέας
Βαφειάδης, Νικόλαος του Αχιλλέας
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Σιμός Θεόδωρος
Χλέτσος Μιχαήλ
Συμεωνίδης Σπυρίδων
Κουρέτας Γεώργιος
Γεωργούτσος Δημήτριος
Πίττης Νικήτας
Καβουσάνος Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων; Φίλτρα Kalman; Κλασματική συνολοκλήρωση; Αναλογία διακυμάνσεων; Υποδείγματα μεταβλητότητας; Κλασματική μνήμη σε υποδείγματα μεταβλητότητας; Υποδείγματα μεταβλητότητας που ενσωματώνουν φίλτρα; Ανταλλαγή μεταβλητότητας ως μέτρου του κινδύνου με αποδόσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
175 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)