Υποδείγματα πρόβλεψης μεταβλητότητας σε χρηματοοικονομικές αγορές: μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης, νομίσματα

Περίληψη

Η ακριβής πρόβλεψη της μελλοντικής μεταβλητότητας αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την τιμολόγηση παραγώγων προϊόντων και την αντιστάθμιση κινδύνων στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. H τεκμαρτή μεταβλητότητα, όπως αυτή αντανακλάται στις τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης, αποτελεί την εκτίμηση της αγοράς για τη μελλοντική πραγματοποιηθείσα μεταβλητότητα και έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο αποτελεσματική από την αντίστοιχη πρόβλεψη που προκύπτει από την ανάλυση ιστορικών χρονοσειρών. Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη δημιουργία ενός δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας για την Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, χρησιμοποιώντας έναν τρόπο υπολογισμού, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από κάθε υπόδειγμα τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης και βασίζεται σε ένα σταθμισμένο άθροισμα τιμών δικαιωμάτων. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε μια περιφερειακή, αναπτυσσόμενη αγορά, όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο εν λόγω δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας έχει τις προοπτικές να γίνει δείκτης αναφοράς των π ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25670
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25670
ND
25670
Εναλλακτικός τίτλος
Forecasting volatility models in financial markets: equities, options, currencies
Συγγραφέας
Φάσσας, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Πολυνίκης)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Αλεξάκης Γεώργιος
Βενέτης Ιωάννης
Βραχάτης Μιχαήλ
Γεωργόπουλος Αντώνιος
Συριόπουλος Κωνσταντίνος
Τσούρος Κωνσταντίνος-Κλαύδιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας; Πρόβλεψη μεταβλητότητας; Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών; Διάχυση μεταβλητότητας; Δικαιώματα προαίρεσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
208 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)