Δοκίμια για τις βέλτιστες επενδύσεις για τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Περίληψη

Ολόκληρη η έρευνα εμπίπτει στο γενικό θέμα της μοντελοποίησης της βέλτιστης επενδυτικής στρατηγικής των συνταξιοδοτικών ταμείων και την αξιολόγηση της τιμής των συνταξιοδοτικών πλάνων. Αυτή η διδακτορική διατριβή είναι μια συλλογή τριών διαφορετικών εργασιών με σημαντικές συνεισφορές. Το Κεφάλαιο με τίτλο: «Αποτίμηση Συνταξιοδοτικών Πλάνων σε Διακριτές μη Πλήρεις Αγορές», εστιάζει στην αποτίμηση του συνταξιοδοτικού πλάνου που έχει σχεδιαστεί για ένα μεμονωμένο συνταξιοδοτικό μέλος και εξετάζει πώς τα κίνητρα του διαχειριστή του συνταξιοδοτικού ταμείου μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του κινδύνου που αναλαμβάνει. Στο μοντέλο μας υποθέτουμε το ρεαλιστικό σενάριο της μη πλήρους αγοράς και θεωρούμε οτι η υποσχεθείσα σύνταξη στο συνταξιοδοτικό μέλος την ημέρα της συνταξιοδότησής του είναι μη αντισταθμίσιμη. Για αυτό, προτείνουμε έναν εναλλακτικό τρόπο από αυτούς που ακολουθούν στη σχετική βιβλιογραφία. Δηλαδή, θεωρούμε ένα μοντέλο μη πλήρους αγοράς σε έναν πεπερασμένο χώρο και διακριτό χρό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The whole research falls under the general subject of modeling the optimal investment strategies of pension funds and the assessment of pension plans’ value. This Ph.D thesis is a collection of three different papers with significant contributions. The Chapter with the title: “Valuation of Pension Plans in Discrete Incomplete Markets”, focuses on the valuation of the pension plan that is designed for an individual pension member and examines how the pension fund manager’s motives may increase the undertaking risk. In our model, we with-draw the highly unrealistic assumption of market completeness and address the tasks assuming that the promised payoff to the pension member at his/her retirement day is unhedgeable. For this, we propose an alternative path than the ones taken by the related literature; namely, we consider an incomplete market- model in a finite space and discrete time. The simplest version of this model is a trinomial tree, which can be seen as a natural incomplete ve ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56895
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56895
ND
56895
Εναλλακτικός τίτλος
Essays on optimal investments for pension funds
Συγγραφέας
Μπλόντζου, Ευμορφία (Πατρώνυμο: Σταμάτιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Εξεταστική επιτροπή
Ανθρωπέλος Μιχαήλ
Κουρογένης Νικόλαος
Εγγλέζος Νικόλαος
Σκιαδόπουλος Γεώργιος
Πιττής Νικήτας
Πολίτης Κωνσταντίνος
Σαμαρτζής Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Χρηματοοικονομικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Στατιστικές, Πιθανότητες και Αβεβαιότητα
Λέξεις-κλειδιά
Βέλτιστη στρατηγική; Συνταξιοδοτικά πλάνα; Μη πλήρεις αγορές; Συνάρτηση χρησιμότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.