Small-sample, size corrections of the t and F tests in some econometric specifications of the generalized linear regression model

Abstract

This doctoral thesis is concerned with the implementation of refined asymptotic techniques for the size-correction of the t- and F-tests for the following special cases of the Generalized Linear Model: 1. The Linear Model with Heteroskedastic and Autocorrelated Disturbances. This specific model is a mixture of the heteroskedasticity and autocorrelation problems of the error terms, and suggests a process for the estimation of the autocorrelation and heteroskedasticity parameters, as well as a process for the c size-correction of the t- and F-tests in small samples. 2. The Generalized Model with panel data. The basic assumption of this model is that the economic behaviour parameters are the same for all economic agents, and this differentiates this model from the autocorrelated SUR model (see Parks, 1967) which studies the causes of different economic behaviours.3.A Special Case of The Generalized Linear Model with Panel Data, in which all economic agents are uncorrelated with each other.

Αυτή η Διδακτορική Διατριβή ασχολείται με την εφαρμογή εκλεπτυσμένων ασυμπτωτικών τεχνικών για την διόρθωση του μεγέθους των t και F ελέγχων σε μικρά δείγματα για τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις του Γενικευμένου Γραμμικού Υποδείγματος: 1. Το υπόδειγμα μιας εξίσωσης με αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα στους διαταρακτικούς όρους. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα είναι ένας συνδυασμός των προβλημάτων ετεροσκεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης και προτείνει μια εκτιμητική στρατηγική για τις παραμέτρους της αυτοσυσχέτισης και της ετεροσκεδαστικότητας, όπως επίσης και μεθόδους για την διόρθωση του μεγέθους των t και F ελέγχων σε μικρά δείγματα. 2. Το Γενικευμένο υπόδειγμα με δεδομένα panel που είναι ένας συνδυασμός συσχετιζόμενων διαστρωματικών στοιχείων με αυτοσυσχετιζόμενες χρονολογικές σειρές. Η θεμελιώδης υπόθεση του συγκεκριμένου υποδείγματος είναι οι κοινές παράμετροι συμπεριφοράς όλων των οικονομικών δρώντων, κάτι που διαφοροποιεί το υπόδειγμα από αυτό του Parks (1967).3.Η Ειδική Περίπτωση του Γενικευμένου Γραμμικού Υποδείγματος με δεδομένα panel, στο οποίο όλοι οι οικονομικοί δρώντες είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους.