Συνδυαστικές προβλέψεις σε διάφορες χρηματοοικονομικές εφαρμογές

Περίληψη

Η διαθεσιμότητα ενός μεγάλου αριθμού υποδειγμάτων για την πρόβλεψη της μεταβλητότητας οδηγεί σε αυξημένη αβεβαιότητα για την αξιοπιστία του μοντέλου τους ερευνητές και τους επαγγελματίες. Οι ακριβείς προβλέψεις για την μεταβλητότητα απαιτούνται στις περισσότερες χρηματοοικονομικές εφαρμογές, όπως η διαχείριση κινδύνων, η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών υποστηρίζει την χρήση συνδυαστικών μεθοδολογιών για την πρόβλεψη ενός μεγάλου αριθμού οικονομικών μεταβλητών, όμως οι περισσότερες από αυτές εφαρμόζονται στην πρόβλεψη των αποδόσεων. Παραδόξως, οι συνδυαστικές μεθοδολογίες για τη μεταβλητότητα δεν έχουν λάβει την δέουσα προσοχή στη βιβλιογραφία. Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της προβλεπτικής ικανότητας απλών και πιο σύνθετων συνδυαστικών μεθοδολογιών, όπως και στην ανάπτυξη και διερεύνηση καινοτόμων μεθοδολογιών πρόβλεψης της μεταβλητότητας με εφαρμογές στις χρηματιστηριακές αγορές και τις αγορές πετρελαίου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The availability of numerous modeling approaches for volatility forecasting leads to model uncertainty for both researchers and practitioners. Accurate forecasts of volatility are required across most applications in finance such as risk management, portfolio allocation and option pricing. A large number of studies provide evidence in favor of combination methods for forecasting a variety of financial variables, but most of them are implemented on returns’ forecasting. Surprisingly, combinations of volatility forecasts have not received significant attention in the finance literature. This thesis is focused on evaluating the predictive ability of simple and complex combination techniques as well as on developing and investigating innovative methods for combining volatility forecasts with applications in the stock and oil markets.Firstly, combinations of various volatility forecasts based on different combination schemes of S&P500 index are provided. We add to the literature by combinin ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45709
ND
45709
Εναλλακτικός τίτλος
Combining forecasts in various financial applications
Συγγραφέας
Φαμελίτη, Σταυρούλα Παναγιώτης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Σκίντζη Βασιλική
Θωμάκος Δημητριος
Αγγελίδης Τιμόθεος
Αλεξόπουλος Θωμάς
Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Γιωτόπουλος Ιωάννης
Αναστασίου Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λέξεις-κλειδιά
Πρόβλεψη μεταβλητότητας; Συνδυαστικές προβλέψεις; Συνδυαστικές προβλέψεις μεταβλητότητας; Αξιολόγηση προβλέψεων; Στατιστική αξιολόγηση; Οικονομική αξιολόγηση; Αγορές ενέργειας; Οικονομικές συνδυαστικές προβλέψεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xi, 154 σ., πιν.