Οικονομετρική ανάλυση κινδύνων ευρωπαϊκών τραπεζών και ο αντίκτυπός τους στην ελληνική χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Περίληψη

Η κυρίαρχη προσέγγιση για την μελέτη των μακρο-χρηματοπιστωτικών σχέσεων και την ανάπτυξη μοντέλων για προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων χρησιμοποιεί συνήθεις οικονομετρικές τεχνικές για την σύνδεση τραπεζικών παραμέτρων κινδύνου με μακροοικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς δείκτες. Ένα μοναδικό μοντέλο εκτιμάται βάσει ιστορικών δεδομένων και το οποίο θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει επαρκώς τις υποκείμενες σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Στην συνέχεια αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται για την πρόγνωση των τραπεζικών μεταβλητών κάτω από διάφορα σενάρια για τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Εντούτοις η υπόθεση ότι η δομή των σχέσεων παραμένει σταθερή κάτω από διαφορετικές οικονομικές συνθήκες εκθέτει το όλο πλαίσιο σε σημαντικό “κίνδυνο μοντέλου”. Κάθε επιμέρους μοντέλο μπορεί να είναι ελλιπώς ορισμένο ή/και να επηρεάζεται από δομικές αλλαγές στις υποκείμενες σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Το αποτέλεσμα είναι λανθασμένες προγνώσεις και εσφαλμένη εκτίμηση του κινδύνου.Η παρούσα διδακτορική διατριβή χ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The predominant approach for studying macro-financial linkages and developing models for stress testing is employing standard econometric techniques to link bank specific risk parameters to macroeconomic and financial indicators. A single model is estimated using historical data and is considered that it adequately captures the underlying relationships. It is subsequently used to forecast their evolution under various scenarios for the independent variables. However, the implicit assumption that the relationship structure will remain stable across different economic conditions exposes the whole framework to significant “model risk”. Every individual model may be misspecified and/or affected by structural changes in the underlying relationships between the variables. This results in incorrect forecasts and a false estimation of risk.This PhD thesis uses ordinary econometric techniques to estimate individual models for bank credit risk and employs forecast combination methods which wei ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42180
ND
42180
Εναλλακτικός τίτλος
Econometric analysis of european banks' risks and their impact on greek financial stability
Συγγραφέας
Παπαδόπουλος, Γεώργιος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Ραχανιώτης Νικόλαος
Δρυμπέτας Ευάγγελος
Χιόνης Διονύσιος
Γκόγκας Περικλής
Παπαδημητρίου Θεόφιλος
Πραγγίδης Ιωάννης Χρυσόστομος
Σπυρομήτρος Ελευθέριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων; Μακρο-χρηματοπιστωτικοί δεσμοί; Πιστωτικός κίνδυνος; Μη-εξυπηρετούμενα δάνεια; Δομικές αλλαγές; Σταθερότητα υποδείγματος; Συνδυασμός υποδειγμάτων; Επιδόσεις προγνώσεων υποδειγμάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.