Ανάπτυξη υποδειγμάτων συσχέτισης με εφαρμογή στην διαχείρηση κινδύνου

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Accurate estimation and prediction of correlation is of paramount importance in asset allocation, risk management and hedging applications, particularly in light of recent studies that provide evidence of increased correlation during periods of high volatility, leading to diminishing diversification benefits in states of nature that are most needed. The time-variability of the correlation process has fuelled extensive literature on dynamic correlation modelling. In an attempt to depart from correlation estimation based on projections from historical data, two alternative measures of correlation, namely the implied and the realized correlation, have been proposed in the recent literature. Remarkably, in contrast to volatility estimates, existing studies on the informational efficiency and forecasting performance of respective correlation measures are rather limited.This thesis focuses on exploring the dynamics that govern the evolution of correlation risk premium and its components, nam ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41655
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41655
ND
41655
Εναλλακτικός τίτλος
Correlation modelling with application to risk management
Συγγραφέας
Μαρκοπούλου, Χρυσή (Πατρώνυμο: Ευθύμιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ρεφενές Απόστολος
Σπινέλλης Διομήδης
Γιαννίκος Χρήστος
Χιόνης Διονύσιος
Ζαπράνης Αχιλλέας
Ψυχογυιός Δημήτριος
Σκίντζη Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Συσχέτιση; Ασφάλιστρο κινδύνου συσχέτισης; Προβλεψιμότητα; Δείκτης αντιστάθμισης; Θεωρία αποτελεσματικότητας αγοράς; Αποτελεσματικότητα αντιστάθμισης; Πρόβλεψη; Στρατηγικές διαπραγμάτευσης με παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
174 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)