Μελέτες στις ταχέως εξαπλωνόμενες χρηματοοικονομικές κρίσεις με τη χρήση υποδειγμάτων απαριθμητών δεδομένων και δεδομένων διάρκειας
Περίληψη
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιούμε εμπειρικές αναλύσεις στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Μόλυνσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στις αγορές μετοχών και ομολόγων, με την χρήση υποδειγμάτων απαριθμητών δεδομένων και δεδομένων διάρκειας.
Περίληψη σε άλλη γλώσσα
In the current thesis we focus on Financial Contagion modeling in the domain of bank failures, stock and bond markets, with the use of Count and Duration data models.
