Πολυμεταβλητή ανάλυση χρονικών σειρών

Περίληψη

Στη διατριβή αυτή κάνουμε μία μελέτη της ανάλυσης, ταξινόμησης για χρονικές σειρές. Προτείνουμε συναρτήσεις ταξινόμησης για υποδείγματα χρονικών σειρών μέσω του γενικού γραμμικού υποδείγματος χώρου καταστάσεων και για τα μη γραμμικά υποδείγματα GARCH. Οι συναρτήσεις προέρχονται από τον λόγο των πιθανοφανειών και την πληροφορία των Kullback-Leibler. Προτείνουμε ασυμπτωτικές κατανομές και εξετάζουμε την συμπεριφορά τους με προσομοιώσεις.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation we examine the problem of classification analysis for time series data from its predictive aspect. We suggest two classification functions for time series through a linear stale-space model representation and, also, for non-linear time series of the GARCH family. Our classification functions are based on the likelihood ratio and the Kullback-Leibler information measure. We propose asymptotic distributions and we investigate their behaviour through simulation experiments.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30872
ND
30872
Συγγραφέας
Καλαντζής, Θωμάς
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαναστασίου Δημήτριος
Κάτος Αναστάσιος
Παπαδημητρίου Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Λέξεις-κλειδιά
Χρονικές σειρές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
216 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)