Στατιστική ανάλυση πολυδιάστατων δομών εξάρτησης μεταξύ χρηματοοικονομικών χρονοσειρών

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In recent years copulas have become increasingly popular in .nancial applications however most of the empirical work in the .eld is focused on bivariate problems. The current thesis aims to .ll in some gaps in multivariate copulas by introducing to distinct methods that allow the researcher to use copulas in arbitrary dimensions. The thesis consists of .ve chapters, chapter one introduces the statistical theory behind copulas and provides a comprehensive review of the major applications of copulas in .nance. Chapter two introduces a novel way to estimate copulas in vast dimension based on the notion of composite likelihood. Chapter three introduces a multivariate non linear non normal CAPM model named the F - Vine. Chapter four describes in detail a MATLAB toolbox speci.cally designed by the author to .t copula based models and chapter .ve provides analytical derivatives of some of the most popular copula models used in .nance

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19084
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19084
ND
19084
Εναλλακτικός τίτλος
Statistical analysis of multivariate dependence structures among financial time series
Συγγραφέας
Βογιατζόγλου, Μάνθος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Χριστοδούλου Πέτρος
Νικολάου Άννα
Παπαναστασίου Ιωάννης
Παπαναστασίου Δημήτρης
Κύρτσου Κατερίνα
Ζαπράνης Αχιλλέας
Κουγιουμτζής Δημήτρης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Συζεύξεις; Χρονοσειρές; Χρηματοοικονομετρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
182 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)