Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, όγκος συναλλαγών και ανοικτά συμβόλαια: αποτελεσματικότητα και πρόβλεψη στην ελληνική αγορά παραγώγων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει σαν στόχο την εις βάθος διερεύνηση των συνθηκών της εγχώριας αγοράς παραγώγων. Οι μεταβλητές που εξετάζονται διεξοδικά είναι τέσσερις: η ημερήσια τιμή του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης, η ημερήσια τιμή του υποκείμενου δείκτη, ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών και το ημερήσιο ύψος ανοικτών συναλλαγών. Η διάρκεια της περιόδου είναι η πενταετία 2002 –2006. Ο έλεγχος εστιάζεται στην διερεύνηση συνθηκών αποτελεσματικότητας στην αγορά και πιο συγκεκριμένα ενδείξεων τυχαίου περιπάτου με την ύπαρξη του φαινομένου συνολοκλήρωσης των χρονολογικών σειρών. Εξετάζεται αναλυτικά η ύπαρξη ερμηνευτικών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος, χρησιμοποιώντας μεθόδους διορθώσεως λαθών VECM, γραμμικής παλινδρόμησης OLS και αυτοπαλίνδρομων υπό συνθήκη αυτοσυσχέτισης υποδειγμάτων, διορθώνοντας για διαρθρωτική αλλαγή. Ταυτοχρόνως, συνεπώς, εξετάζονται αφενός οι ερμηνευτικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών και αφετέρου, οι σχέσεις που οδηγούν σε υποδείγματα πρόβλεψης ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18668
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18668
ND
18668
Εναλλακτικός τίτλος
Stock index futures, trading volume and open interest: efficiency and forecasting in the greek futures market
Συγγραφέας
Χουρβουλιάδης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Λάζαρος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κουσενίδης Δημήτριος
Ζώτος Γεώργιος
Παπαχρήστου Γεώργιος
Αλεξάκης Παναγιώτης
Καβουσάνος Εμμανουήλ
Μερίκας Ανδρέας
Μεγκάκης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Τυχαίος περίπατος; Συνολοκλήρωση; Διάνυσμα διόρθωσης λαθών; Προβλέψεις; Μάρκετινγκ παραγώγων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
229 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)