Ευφυείς online αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου

Περίληψη

Τα μοντέλα βελτιστοποίησης παίζουν σημαντικό ρόλο στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Δημοφιλή πεδία τους είναι η ασφάλιση χαρτοφυλακίου, η επιλογή χαρτοφυλακίου, η κατανομή περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση κινδύνων, η τιμολόγηση συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης, η βαθμονόμηση μοντέλου κ.λπ. και μπορούν να επιλυθούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές βελτιστοποίησης. Στη βιβλιογραφία, λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας των αναφερθέντων προβλημάτων, οι χρονικά μεταβαλλόμενες (TV) προσπάθειες επίλυσης οικονομικών προβλημάτων περιορίζονται στην επίλυση των αντίστοιχων στατικών προβλημάτων τους ακολουθιακά. Η προσέγγισή μας είναι να καθορίσουμε και να λύσουμε δημοφιλή χρηματοοικονομικά μοντέλα σε πραγματικό χρόνο μέσω ευφυών online αλγορίθμων βελτιστοποίησης.Τα χρηματοοικονομικά μοντέλα που εξετάζονται σε αυτή τη διατριβή είναι προβλήματα επιλογής χαρτοφυλακίου και μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία περιλαμβάνει προβλήματα TV γραμμικού προγραμματισμο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Optimization models play a significant role in financial decisions. Popular fields of them are portfolio insurance, portfolio selection, asset allocation, risk management, option pricing, model calibration, etc. and can be solved efficiently using modern optimization techniques. In the literature, due to the high complexity of the mentioned optimization problems, the time-varying (TV) attempts to solve financial problems restrict in solving the corresponding static problems sequentially. Our approach is to define and solve popular financial models in real-time through intelligent online optimization algorithms. The financial models investigated in this dissertation are portfolio selection problems, and they can be classified into two categories. The one category includes TV linear programming (LP) problems and TV quadratic programming (QP) problems, while the other category includes TV nonlinear programming (NLP) problems and TV integer linear programming (ILP) problems.More precisely, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53797
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53797
ND
53797
Εναλλακτικός τίτλος
Intelligent online optimization algorithms for portfolio analysis and management
Συγγραφέας
Μουρτάς, Σπυρίδων (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κατσίκης Βασίλειος
Stanimirovic Predrag
Τσίτουρας Χαράλαμπος
Καλογηράτου Ζαχαρούλα
Κυριακοπούλου Δήμητρα
Μπασιάκος Ιωάννης
Φαμέλης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Εφαρμοσμένα μαθηματικά
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Υπολογιστικά μαθηματικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Χρηματοοικονομικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρησιακή Έρευνα
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση χαρτοφυλακίου; Μεταευρετικοί αλγόριθμοι; Νευρονικά δίκτυα; Μαθηματικός προγραμματισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)