Χρηματοοικονομική μόλυνση σε διατραπεζικά συστήματα

Περίληψη

O στόχος αυτης της διατριβής είναι να αναπτύξει μια καλύτερη κατανόηση του συστημικού κινδύνου στις διατραπεζικές αγορές και να ερευνήσει πως η πολυπλοκότητα και η κεφαλαιακή δομή ενός διατραπεζικού συστήματος επηρεάζει τον κίνδυνο μετάδοσης μια κρίσης από ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό σε εναν άλλο (interbank contagion). Το κύριο ενδιαφέρον μας είναι πως ενα αρχικό τυχαίο σοκ μπορεί να μεταδοθεί μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου στις διατραπεζικές αγορές. Η συγκεκριμένη μελέτη σύμβαλλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία με διάφορους τρόπους. Αρχικά, μελετάμε την αλληλεπίδραση πολλών κρίσιμων παραγόντων στον κίνδυνο μετάδοσης μιας διατραπεζικής κρίσης, όπως κεφαλαιακοι δείκτες, τοπολογία δικτύων, μόχλευση, διασύνδεση μεταξύ των τραπεζών και ομοιογένεια μεταξύ των μεγεθών των τραπεζών. Σε αυτο το πλαίσιο, εξετάζουμε τα ακόλουθα ερωτήματα: Η ετερογένεια, η μόχλευση και η συνδεσιμότητα επηρεάζουν τον συστημικό κίνδυνο και τη διάδοση της μετάδοσης; Εάν ναι, σε τι βαθμο και πώς; Για να απαντήσουμε σε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The goal of this thesis is to develop a better understanding of systemic risk in interbank markets and investigate how complexity and capital structure of an interbank network system affect interbank contagion. Our primary focus is on how an initial random shock can spread via the complex network of direct counterparty exposures. This study contributes to the existing literature in a number of ways. First, we study the interplay of several crucial drivers on interbank contagion, such as bank capital ratios, network topology, leverage, interconnectedness and homogeneity across banks’ sizes. Along these lines, we address the following questions: Does heterogeneity, leverage and interconnectedness matter for systemic risk and the propagation of contagion? If so, in what respect? In order to answer these questions, we build an interbank network model and demonstrate how contagion propagates under various scenarios concerning the degree of the system’s heterogeneity, the balance sheet compo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48271
ND
48271
Εναλλακτικός τίτλος
Financial contagion in interbank networks
Συγγραφέας
Λουκάκη, Καλλιόπη του Εμμανουήλ
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Λεβεντίδης Ιωάννης
Ξανθόπουλος Στυλιανός
Καινούργιος Δημήτριος
Αργείτης Γεώργιος
Δότσης Γεώργιος
Μιχελακάκης Νικόλαος
Κώτσιος Στυλιανός
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Συστημικός κίνδυνος; Διαχείριση κινδύνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
5, xii, 102 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.