Θέματα εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής ανάλυσης με έμφαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εφαρμόζει τα στατιστικά υποδείγματα Αυτοπαλίνδρομης Υπό συνθήκης Ετεροσκεδαστικότητας (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - ARCH) σε χρονολογικές σειρές χρηματοοικονομικών δεδομένων. Οι στόχοι της διατριβής είναι να μελετήσει εμπειρικά την ανταλλακτική σχέση κινδύνου-απόδοσης, τις ασυμμετρίες, τα φαινόμενα μόχλευσης, μακροχρόνιας μνήμης, διάχυσης των χρηματοοικονομικών κρίσεων καθώς και την ισχύ της θεωρίας Ισοδυναμίας Αγοραστικής Δύναμης (Purchasing Power Parity) μεταξύ διαφόρων διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών, τόσο σε ταραχώδεις περιόδους, όσο και σταθερότητας.Η διατριβή αποτελείται από επτά αυτοτελή άρθρα. Τα πρώτα τέσσερα άρθρα αποτελούν το πρώτο κεφάλαιο που εστιάζει στην χρηματοοικονομική κρίση του 2007. Τα υπόλοιπα τρία αποτελούν το δεύτερο κεφάλαιο που αναλύει οικονομετρικά τις σχέσεις των διεθνών αγορών. Στο πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο άρθρο αναλύει τα φαινόμενα διάχυσης της διακύμανσης εξαιτίας της κρίσης του 2007, στις τέσσερις μεγαλύτερες (ως πρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation is concerned with the application of statistical techniques in time series models of Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) family and cointegration models to financial data. The aims are to empirically investigate for risk-return trade-off, asymmetries, leverage effects, long memory, contagion hypothesis, decoupling-recoupling hypothesis and PPP theory among various international financial markets.This dissertation consists of seven self-contained essays, the first four, which formulate the first chapter, focus on global financial crisis of 2007. The rest three essays, which formulate the second chapter, econometrically analyze the international markets relationships. In the first chapter, the first essay investigate the volatility spillover effects on four major in terms of capitalization international equity markets due to the 2007 subprime financial crisis. The equity markets under scrutiny are those of USA, EMU, China and Japan. The data sample freq ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33285
ND
33285
Εναλλακτικός τίτλος
Essays in applied international financial analysis
Συγγραφέας
Δημητρίου, Δημήτριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Σίμος Θεόδωρος
Συμεωνίδης Σπυρίδων
Μυλωνίδης Νικόλαος
Τσάβαλης Ηλίας
Κουρέτας Γεώργιος
Τσιώνας Ευθύμιος
Καινούργιος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Χρηματοοικονομικές κρίσεις; Μετάδοση κρίσεων; Ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης; Αναδυόμενες αγορές; Υποδείγματα αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκης ετεροσκεδαστικότητας; Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου; Πολυμεταβλητά υποδείγματα; Ανάλυση χρονολογικών σειρών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
151 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)