Μοντελοποίηση του πίνακα διακύμανσης - συνδιακύμανσης στο χρόνο με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η συμβολή στις περιοχές της μοντελοποίησης της διακύμανσης με υποδείγματα τα οποία περιγράφουν τον πίνακα διακύμανσης πολυμεταβλητών χρονολογικών σειρών. Η κατασκευή αλγορίθμων που θα επιτρέπουν την Μπεϋζιανή εκτίμηση των υποδειγμάτων με χρήση τεχνικών `Markov Chain Monte Carlo' (MCMC), αλλά και φωλιασμένων προσεγγίσεων Laplace αποτελούν το λάκτισμα με απώτερο στόχο την κατασκευή ευέλικτων υποδειγμάτων με μικρό πλήθος παραμέτρων. Αρχικά παρατίθεται μια αναλυτική ανασκόπηση μονομεταβλητών υποδειγμάτων που αναπτυχθήκαν για την ανάλυση χρονολογικών σειρών οικονομικών δεδομένων. Ειδικότερα παρουσιάζεται το ιστορικό υπόβαθρο κάθε υποδείγματος και ακολουθεί λεπτομερής σχολιασμός των ιδιοτήτων και πλεονεκτημάτων του ενώ το ίδιο γίνεται και για τις μεθόδους εκτίμησης του. Επίσης προχωρήσαμε στην σύγκριση των προβλεπτικών ικανοτήτων για τα επικρατέστερα υποδείγματα της βιβλιογραφίας με χρήση προσομοιωμένων δεδομένων. Συνεχίζοντας την ανασκόπηση ακολουθούν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Scope of this Thesis is to provide contribution in the area of Multivariate Volatility modeling, which involves developing models that can adequately describe the Covariance matrix process of Multivariate financial time series. Development of efficient algorithms for Bayesian model estimation using Markov Chain Monte Carlo (MCMC) and Nested Laplace approximations is the main objective in order to provide parsimonious and flexible volatility models. Detailed review of Univariate Volatility models for financial time series is first introduced. The historical background of each model proposed is illustrated and its properties and advantages are discussed. The several estimation methods that have emerged are also commented. A comparative analysis via a small simulation example for the dominant models in the literature is provided. Continuing the review from the univariate models, the multivariate case follows and competing models for Covariance matrices are extensively presented. Main ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26164
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26164
ND
26164
Εναλλακτικός τίτλος
High dimensional time-varying covariance matrices with applications in finance
Συγγραφέας
Πλατανιώτης, Αναστάσιος του Θεολόγος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Στατιστικής
Εξεταστική επιτροπή
Δελλαπόρτας Πέτρος
Ιωαννίδης Ευάγγελος
Βρόντος Ιωάννης
Ντζούφρας Ιωάννης
Καρλής Δημήτριος
Pourahmadi Mohsen
Barbieri Marilena
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Πολυμεταβλητή στοχαστική μεταβλητότητα; Πίνακας διακύμανσης; Αυτοπαλίνδρομα μοντέλα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας; Αλυσίδες Μαρκόφ με χρήση μεθόδων Μόντε Κάρλο; Μέθοδος Laplace; Κανονικά κατανεμημένο τυχαίο πεδίο Μαρκόφ; Φίλτρο Kalman; Μπεϋζιανή μέθοδος εκτίμησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 240 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)