Παρουσίαση νέων μεθόδων μέτρησης του κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και ενσωμάτωση τους στα πληροφοριακά συστήματα μέτρησης του κινδύνου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αναλύονται οι τρόποι μέτρησης των ανωτέρω κινδύνων τόσο από την οπτική των εποπτικών αρχών όσο και από την οπτική των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε κάθε περίπτωση βασικό εργαλείο για την μέτρηση του κινδύνου είναι το Value at Risk (VaR). Το VaR είναι στην ουσία ένα ποσοστιαίο σημείο της κατανομής των αποδόσεων ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος ή ενός χαρτοφυλακίου. Για τον υπολογισμό του VaR χρησιμοποιούνται παραμετρικές ή μη παραμετρικές εκτιμήτριες ποσοστιαίων σημείων. Για την εφαρμογή των πρώτων απαιτείται γνώση του τύπου της κατανομής των αποδόσεων, ενώ οι δεύτερες δουλεύουν ανεξαρτήτως του τύπου της κατανομής των αποδόσεων, αλλά απαιτούν μεγάλο πλήθος παρατηρήσεων για να αποδώσουν ικανοποιητικά. Ο πρώτος στόχος της διατριβής είναι η εισαγωγή νέων μεθόδων για την αντιμετώπιση / μετριασμό των προβλημάτων της χρήσης των μη παραμετρικών εκτιμητριών ποσοστιαίου σημείου για τ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20949
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20949
ND
20949
Εναλλακτικός τίτλος
Introduction of new methods for measuring the risk of credit institutions and their integration into enterprise risk management systems
Συγγραφέας
Βεργίνης, Δημήτριος του Γ.
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Σφακιανάκης Μιχάλης
Αρτίκης Γεώργιος
Καζαντζής Χρήστος
Βασιλακόπουλος Γεώργιος
Γκότσης Χαράλαμπος
Κονδύλης Εμμανουήλ
Οικονόμου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Πιστωτικά ιδρύματα; Πιστωτικός κίνδυνος; Κίνδυνος αγοράς; Λειτουργικός κίνδυνος; Κίνδυνος ρευστότητας; Μέτρηση κινδύνου αγοράς; Μέτρηση πιστωτικού κινδύνου; Εποπτικό πλαίσιο μέτρησης κινδύνου τραπεζών; Μη παραμετρικές εκτιμήτριες ποσοστιαίου σημείου; Συστήματα μέτρησης κινδύνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
656 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)