Μελέτη χρονοσειρών με χρονικά μεταβαλλόμενη διακύμανση: μια πρακτική προσέγγιση με εφαρμογές στην αναλογιστική επιστήμη και τα χρηματοοικονομικά

Περίληψη

Μία στοχαστική χρονοσειρά είναι ένας τύπος χρονοσειράς όπου οι μελλοντικές τιμές μπορούν να καθοριστούν μόνο σε όρους μιας κατανομής πιθανότητας. Aν αυτή η κατανομή πιθανότητας είναι σταθερή με την πάροδο του χρόνου, τότε η χρονοσειρά λέγεται στάσιμη. Μια λιγότερο αυστηρή συνθήκη για τη στασιμότητα απαιτεί τουλάχιστον το επίπεδο και η διακύμανση της χρονοσειράς να είναι σταθερά με την πάροδο του χρόνου.Οι ερευνητές χρησιμοποιούν διάφορους ελέγχους για να εξετάσουν τη μη-στασιμότητα στο επίπεδο μιας χρονοσειράς, αλλά συχνά παραμελούν να εξετάσουν τη μη-στασιμότητα στη διακύμανσή της, κατά την διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας. Πράγματι, όσον αφορά τη διακύμανση της χρονοσειράς, η πρωταρχική ερευνητική έμφαση δίνεται στη μοντελοποίηση της αυτοπαλίνδρομης δεσμευμένης (υπό συνθήκη) ετεροσκεδαστικότητας, συνήθως χρησιμοποιώντας διάφορα ARCH-GARCH τύπου μοντέλα. Είναι ουσιώδες να διακρίνουμε ανάμεσα σε δύο βασικές έννοιες: την μη-στασιμότητα της διακύμανσης, που συχνά αναφέρεται και ως ετεροσκε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A stochastic time series is a type of time series where the future values can only be determined in terms of a probability distribution. If this probability distribution is constant over time, then the time series is said to be stationary. A less strict condition for stationarity requires that at least the level and variance of the time series be constant over time. Researchers employ various tests to check for non-stationarity in the level of a time series, but more often than not they neglect to investigate non-stationarity in its variance when conducting applied research. In fact, regarding time series variance, the primary research emphasis is on modeling autoregressive conditional heteroscedasticity, typically using a variety of ARCH-GARCH models. It is essential to differentiate between two key concepts: variance non-stationarity, often referred to as heteroscedasticity, and conditional heteroscedasticity. Heteroscedasticity implies a functional relation between the variance of a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54988
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54988
ND
54988
Εναλλακτικός τίτλος
A study of time series with time-varying variance: a practical approach with applications in actuarial science and finance
Συγγραφέας
Γαλανόπουλος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Μηλιώνης Αλέξανδρος
Χατζόπουλος Πέτρος
Ρακιτζής Αθανάσιος
Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Αλεξάκης Παναγιώτης
Καραγρηγορίου Αλέξανδρος
Νάστου Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Στατιστική και Πιθανότητες
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Λέξεις-κλειδιά
Εφαρμοσμένη ανάλυση χρονοσειρών; Μετασχηματισμοί χρονοσειρών; Ακραίες τιμές; "Γραμμικοποίηση" χρονοσειρών; Αποτελεσματικότητα της αγοράς υπό την μορφή ασθενούς ισχύος; Προβλέψεις μακροοικονομικών χρονοσειρών; Προβλέψεις αναλογιστικών χρονοσειρών; Ποσοστά θνησιμότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.