Δοκίμια οικονομετρίας: οικονομετρία της τεχνικής αποτελεσματικότητας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από τρία δοκίμια. Στο πρώτο παρόλο που οι μονομεταβλητές Παρέτο κατανομές έχουν αναλυθεί εκτεταμένα με τη χρήση ποικίλων μεθόδων υπήρχε ένα κενό στην ανάλυση των πολυμεταβλητών Παρέτο κατανομών. Για παράδειγμα είναι γνωστό ότι για την ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων οι πολύ μεταβλητές Παρέτο κατανομές είναι λογικές προσεγγίσεις. Στο συγκεκριμένο δοκίμιο προτείνουμε μια μεθοδολογία στατιστικής επαγωγής κατά Bayes βασισμένη στον αλγόριθμο του Gibbs με επαύξηση στοιχείων για τη πολυμεταβλητή Παρέτο κατανομή τύπου II. Οι νέες μεθοδολογίες χρησιμοποιούνται με τεχνητά στοιχεία καθώς και με ημερήσια στοιχεία από συναλλαγματικές ισοτιμίες για τέσσερα κυρία νομίσματα για την περίοδο 1996-2000. Στο δεύτερο δοκίμιο η στοχαστική DEA μοντελοποιεί τον θόρυβο στη μη παραμετρική μέτρηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας αλλά δυστυχώς στατιστική επαγωγή για τα μέτρα τεχνικής αποτελεσματικότητας ήταν ανέφικτη. Στο δοκίμιο αυτό προτείνουμε ένα Μπεϋζιανό τρόπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis is composed of three papers. In paper I despite the fact that univariate Pareto distributions have been analyzed extensively using a variety of methods there is a lack of methods for analyzing multivariate Pareto distributions. For example it is well known that for many financial data heavy tails of the Pareto form are very reasonable approximations. Inference methods for multivariate Pareto distributions have been somewhat limited. In this paper we take up the general multivariate Pareto distribution of the second kind and propose a complete scheme for exact posterior inference based on Gibbs sampling with data augmentation. The new methods are applied to artificial data as well as daily exchange rate data for four major currencies over the period 1996-2000. In paper II stochastic DEA can deal effectively with noise in the non-parametric measurement of efficiency but unfortunately formal statistical inference on efficiency measures in not possible. In this paper we provide ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26885
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26885
ND
26885
Εναλλακτικός τίτλος
Essays in econometrics: econometrics of technical efficiency
Συγγραφέας
Παπαδάκης, Εμμανουήλ του Νικόλαος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Τσιώνας Ευθύμιος
Τζαβαλής Ηλίας
Μπήτρος Γεώργιος
Κυριαζίδου Αικατερίνη
Καλυβίτης Σαράντης
Κουντούρη Φοίβη
Βρόντος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Πολυμεταβλητή Παρέτο Κατανομή; Διάχυση; Μπεϋζιανές μέθοδοι; Μέτρηση οικονομικής αποτελεσματικότητας; Στοχαστική DEA; Αλυσίδες Μαρκώφ; Extreme value κατανομή; Extreme value παλινδρόμηση; Στατιστική επαγωγή; Αλγόριθμος Gibbs; Αλγόριθμος Metropolis Within Gibbs
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
113 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)