Μοντελοποίηση και τιμολόγηση παραγώγων θερμοκρασίας με τη χρήση wavelet νευρωνικών δικτύων και ανάλυσυ wavelet

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Weather derivatives are financial instruments that can be used by organizations or individuals as part of a risk management strategy to reduce risk associated with adverse or unexpected weather conditions. Just as traditional contingent claims, whose payoffs depend upon the price of some fundamental, a weather derivative has an underlying measure such as: rainfall, temperature, humidity or snowfall. In this thesis the problem of pricing weather futures written on various temperature indices, as well as weather options on weather futures is addressed. In order to accurately price weather derivatives based on temperature indices, first, a model that describes the evolution of the daily average temperature was developed. This thesis provides a concise and rigorous treatment of the stochastic modelling of weather market. The Ornstein-Uhlenbeck process is described as the basic modelling tool for daily average temperature dynamics, while the innovations are driven by a Brownian motion. We e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20667
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20667
ND
20667
Εναλλακτικός τίτλος
Modelling and pricing temperature derivatives using wavelet networks and wavelet analysis
Συγγραφέας
Αλεξανδρίδης, Αντώνιος του Κ.
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Ζαπράνης Αχιλλέας
Νούλας Αθανάσιος
Παπαναστασίου Ιωάννης
Πρωτόγερος Νικόλαος
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
Νικολάου Άννα
Μοσχίδης Οδυσσέας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Παράγωγα θερμοκρασίας; Παράγωγα καιρού; Τιμολόγηση; Πρόβλεψη χρονοσειρών; Δίκτυα, Wavelet νευρωνικά; Ανάλυση wavelet
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
254 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)