Διάσπαση πραγματοποιηθήσας και τεκμαρτής μεταβλητότητας

Περίληψη

Η διατριβή αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη πάνω στην ανάλυση, διάσπαση, μοντελοποίηση και πρόβλεψη της τεκμαρτής και της επιβεβαιωμένης μεταβλητότητας των χρηματαγορών, δυο βασικών στοιχείων για τους φορείς οικονομικής πολιτικής, τους κυβερνητικούς φορείς, τους ανθρώπους της αγοράς, τους ερευνητές και τους ακαδημαϊκούς. Εξερευνώντας έξι διαφορετικές τεχνικές διάσπασης χρονοσειρών, και συγκεκριμένα το empirical mode decomposition (EMD), το embedded empirical mode decomposition (EEMD), το singular spectrum analysis (SSA), το Hilbert vibration decomposition (HVD), το empirical wavelet transform (EWT), και το variational mode decomposition (VMD), που διαμορφώνονται πάνω στην ιδιάζουσα φύση που έχουν οι μεταβλητές αυτές, η έρευνα μας απομονώνει τα κύρια χαρακτηριστικά τους στοχεύοντας στην διαμόρφωση ιδανικών μοντέλων και κερδοφόρων προβλέψεων για τους συμμετέχοντες ενεργά στις χρηματαγορές. Ο μοντελισμός και οι προβλέψεις πραγματοποιήθηκαν μέσω των υποδειγμάτων των autoregressive pr ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis consists an integrated work on analyzing, decomposing, modelling, and forecasting stock market’s implied and realized volatility, two intrinsic elements for policy agencies, governmental agencies, portfolio managers, market makers, researchers, and academics. By exploiting six diverse disaggregation techniques, namely the empirical mode decomposition (EMD), the embedded empirical mode decomposition (EEMD), the singular spectrum analysis (SSA), the Hilbert vibration decomposition (HVD), the empirical wavelet transform (EWT), and the variational mode decomposition (VMD), tailored exactly on the peculiar nature these measures have, thesis isolates their key characteristics in order to result in optimum modelling and profitable forecasts for those actively engaging in the markets. Modelling and forecasting were conducted via autoregressive processes (AR), the heterogeneous autoregressive model (HAR), the holt winters framework (HW) and the long-short term model (LSTM) of the de ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56582
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56582
ND
56582
Εναλλακτικός τίτλος
Realized and implied volatility decomposition
Συγγραφέας
Καφουσάκη, Ελευθερία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Ντεγιαννάκης Σταύρος
Παλάσκας Θεοδόσιος
Φίλης Γεώργιος
Λειβαδά Αλεξάνδρα
Στοφόρος Χρυσόστομος
Χατζηαντωνίου Ιωάννης
Μπαμπίνας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οικονομετρία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Χρηματοοικονομικά
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνικές διάσπασης χρονοσειρών; Πρόβλεψη τεκμαρτής μεταβλητότητας; Πρόβλεψη πραγματοποιηθήσας μεταβλητότητα; Ανάλυση κυματιδίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.