Αποτίμηση κινδύνων των ευρωπαϊκών τραπεζών και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης

Περίληψη

Οι έγκυρες προβλέψεις χρηματοοικονομικών κρίσεων διασφάλιζαν ανέκαθεν την σταθερότητα τόσο ολόκληρου του χρηματοοικονομικού οικοδομήματος γενικότερα, όσο και του τραπεζικού τομέα ειδικότερα. Με την παρούσα διατριβή επιτυγχάνεται η πρόβλεψη συστημικών τραπεζικών κρίσεων για χώρες της EE-14 αρκετά τρίμηνα προτού αυτές γίνουν αντιληπτές με την χρησιμοποίηση των πιο διαδεδομένων μεταβλητών (μακροοικονομικών, τραπεζικών και αγοράς) μέσω δύο προσεγγίσεων, της δυαδικής και της πολυεπίπεδης. Ακολουθώντας τη δυαδική προσέγγιση, εξάγονται μοντέλα ταξινόμησης με την εφαρμογή της Διακριτής Ανάλυσης (Discriminant Analysis), της Γραμμικής Παλινδρόμησης (Linear Regression), της Λογιστικής Παλινδρόμησης (Logistic Regression) και της Παλινδρόμησης Πιθανοομάδας (Probit Regression), για την έγκαιρη πρόβλεψη των κρίσεων -12 έως -7 τρίμηνα πριν την εμφάνισή τους. Επιπροσθέτως, συγκρίνεται η απόδοση της ανωτέρω ανάλυσης χρησιμοποιώντας τις νεότερες και πλέον υποσχόμενες μεθόδους του Δέντρου Ταξινόμησης (Cl ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Financial crises valid forecasts ensure the stability of the entire financial edifice in general and the banking sector in particular. In this thesis two approaches are implemented in order to forecast the onset of systemic banking crises within countries of EU-14, several quarters in advance, using mainly standard macroeconomic, banking and market variables. First, following the binary approach, classification models by applying discriminant analysis, logistic, probit and linear regression are exported, in order to anticipate crises -12 to -7 quarters before they materialize. For this scope a new threshold extraction and evaluation criterion (GoF) and a new combined classification approach is implemented. Country – blocked 14 – fold cross validation indicates 82.4% classification accuracy, 78.4% true positive rate and 80.6% positive predictive value.According to the second ternary approach, two distinct periods of systemic banking crisis forecast, the so-called early warning period (- ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44525
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44525
ND
44525
Εναλλακτικός τίτλος
Systemic early warning systems and risk assesment for the EU banking system
Συγγραφέας
Σταυρούλιας, Παντελής του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Ραχανιώτης Νικόλαος
Δρυμπέτας Ευάγγελος
Χιόνης Διονύσιος
Παπαδημητρίου Θεόφιλος
Γκόγκας Περικλής
Πραγγίδης Ιωάννης - Χρυσόστομος
Σπυρομήτρος Ελευθέριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Τραπεζικές κρίσεις; Μακροπροληπτική εποπτεία; Χρηματοπιστωτική σταθερότητα; Μέθοδοι ταξινόμησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
202 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.